מחשבון מודל בלק שולס - Black Scholes Calculator

מחשבון שווי אופציה על פי מודל בלק-שולס

המחשבון מאפשר לחשב את השווי של אופצית רכש או אופצית מכר לפי מודל בלק-שולס

ש"ח

יש להזין את מחיר נכס הבסיס

ש"ח

יש להזין את מחיר המימוש של האופציה

שנים % %

 

מודל בלק שולס (Black–Scholes model) הינו מודל להערכת אופציות.

מודל בלק שולס פורסם בשנת 1973 על ידי פישר בלק (Fischer Black) ומיירון שולס (Myron Scholes), אשר זכה בשנת 1997 בפרס נובל בגין תרומתו זו למדע הכלכלה.
הסיבה שפישר בלק לא זכה בפרס היתה שפרס נובל ניתן רק לממציאים אשר הינם בין החיים. היות ופישר בלק נפטר לפני מתן הפרס, הוא לא זכה לכבוד.
על פי המודל, מחיר אופציית רכש או מכר תלוי בחמישה גורמים: מחיר נכס הבסיס (המניה), מחיר המימוש של האופציה, הזמן לפקיעת האופציה, התנודתית (סטיית התקן) של נכס הבסיס ושער הריבית חסר הסיכון.
כך לדוגמא, כאשר נתונים:
  • אופצית רכש על מניה,
  • מחיר המניה 110 ש"ח,
  • האופציה בעלת מחיר מימוש של 100 ש"ח,
  • לאופציה זמן לפקיעה של חצי שנה,
  • סטית התקן של המניה הינה 20% בשנה,
  • שער ריבית חסר סיכון בגובה 5%,
מחיר אופצית הרכש, על פי מודל בלק שולס, יהיה 14.07 ש"ח.

 

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447

JoomShaper